5 de May de 2009   

Riesgo Operacional

Por: Laura Mariel Suárez

El incremento de la utilización de la tecnología, la globalización financiera y el aumento en el enfoque de los reguladores en los asuntos legales, de fraude y de cumplimiento, entre muchos otros factores que incrementan los riesgos, han creado una variedad de nuevos riesgos operacionales para los bancos. De esta manera surge como necesidad creciente el Acuerdo Basilea II, el cual sugiere una gestión de los riesgos operacionales que pueden resultar de influencias internas y externas. Este Acuerdo se relaciona con la organización entera, ya que hace que el análisis y evaluación de este tipo de riesgos sea más cualitativo y subjetivo.

El riesgo operacional es definido por el Comité de Basilea como “el riesgo de pérdida resultante de inadecuados o fallidos procesos internos, de personas y sistemas, o de acontecimientos externos”, incluyendo el riesgo legal. En México, los Principios Básicos de Supervisión Bancaria establecidos por el Comité han sido adoptados por los reguladores, instituciones de crédito, casas de bolsa y otras instituciones del sistema financiero.

El Comité de Basilea fue establecido como el Comité en Regulación Bancaria y Prácticas Supervisoras, por los bancos centrales del Grupo de los Diez (G-10) a finales de 1974 como resultado de la turbulencia monetaria y bancaria internacional.

Al interior de la Banca, el riesgo operacional es cuantificable, sin embargo es clasificado como un riesgo no discrecional, ya que resulta de la operación del negocio y no es producto de la toma de una posición de riesgo. El riesgo operacional surge por fallas o deficiencias en los controles internos, por errores en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones o en la transmisión de información, así como por resoluciones administrativas y judiciales adversas, fraudes o robos, y comprende, entre otros, al riesgo tecnológico y al riesgo legal.

Para iniciar la implementación de los lineamientos para disminuir el riesgo operacional se recurre a su propia identificación. Para lograrlo, se acude al mapeo de procesos de la Institución para el conocimiento integral e identificación de sus procesos operativos; también una vez identificado el flujo total de la operación, es posible establecer hipótesis sobre eventos sensibles a una pérdida según el flujo operativo; finalmente se opta por utilizar las bases de datos históricas de eventos como una medida más de identificación, ya que así se logrará capturar los eventos de pérdida atribuibles a las diferentes categorías del riesgo operacional.

Actualmente, Banregio adoptó una metodología estándar de revisión puntual de áreas y departamentos claves para la medición y cuantificación del riesgo operacional, de forma tal que proporciona una medida confiable de los riesgos potenciales y que permite aplicar las acciones correctivas necesarias para minimizar su impacto negativo.

Implementada adecuadamente, la administración del riesgo operacional puede agregar valor al negocio a través del incremento en la transparencia del desempeño del mismo, ampliando los controles de los costos, y disminuyendo la incertidumbre de eventos adversos, generando así beneficios tales como un mejor conocimiento de la operación del negocio, sinergias y eficiencias en áreas y procesos, generando un servicio óptimo y oportuno para el cliente.

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COMENTARIOS:

  • darwin September 9, 2009 a las 9:51

    Estimados colaboradores, me encuentro en una disyuntiva relacionada a la distribución weibull, ya que tengo tres datos primordiales obtenidos desde un previo analisis con expertos de riesgo operacional. Estos tres datos corresponden al promedio de perdidas, peor escenario y el promedio de ocurrencia.
    La gran duda es, de que forma asigno cada una de estas variables a los tres parametros primordiales para obtener una distribución Weibull (Alpha, Beta y Gama). No sabes cuanto agradecere me puedan ayudar y orientar con esta consulta. Gracias!!

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