Administración de Riesgos
Por María Luisa Vázquez M.
Riesgo significa “contingencia o proximidad de un daño” según el Diccionario de la Real Academia Española. Toda empresa está expuesta a diferentes tipos de riesgo, ya sea por su propia actividad o por factores externos. Por esta razón es importante administrar los riesgos a través de estrategias para evitar o disminuir los costos generados por estas contingencias.
Una Institución de Crédito como BanRegio tiene la obligación de incorporar en todos sus procesos una administración integral de riesgos, de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con fundamento en lo dispuesto por el Capítulo IV de la Circular Única de Bancos. Esta circular define a la administración integral de riesgos como “…conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y acciones que se llevan a cabo para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos riesgos a que se encuentran expuestas las instituciones de crédito, así como sus subsidiarias financieras.”
Los riesgos a los que están expuestos las instituciones y sus subsidiarias financieras se clasifican en dos grandes rubros, los Riesgos Cuantificables y los Riesgos No Cuantificables. Los primeros son todos aquéllos para los cuales se pueden crear bases estadísticas y así medir sus pérdidas potenciales. Los No Cuantificables son todos los causados por eventos imprevistos, que a su vez son más difíciles de medir. Los Riesgos Cuantificables se dividen en Discrecionales y No Discrecionales. Los Discrecionales resultan de la toma de una posición de riesgo como el Riesgo de Crédito (pérdida potencial por falta de pago de una contraparte o un acreditado), Riesgo de Liquidez (pérdida potencial por la dificultad de renovar o contratar pasivos por la venta forzosa o anticipada de activos), y Riesgo de Mercado (pérdida potencial por cambios en tasas de interés, tipos de cambio, índices de precios, etc. que inciden sobre la valuación de posiciones de riesgo). Los No Discrecionales se derivan de la operación misma del negocio y no de la toma de una posición de riesgo, tales como el riesgo operacional (pérdidas potenciales por fallas en controles internos y que a su vez comprende el riesgo tecnológico y legal).
Para administrar los riesgos, el Consejo de BanRegio constituyó un Comité de Riesgos, que se reúne por lo menos una vez al mes. El objetivo principal del Comité es vigilar que las operaciones se ajusten a los objetivos, políticas y procedimientos para la administración integral de riesgos, así como también el cumplimento de los límites globales de exposición al riesgo. Para apoyar al Comité de Riesgos, éste cuenta con una Unidad para la Administración Integral de Riesgos (UAIR) que tiene como objetivo identificar, medir, vigilar e informar los riesgos cuantificables que enfrenta la institución y sus subsidiarias en sus operaciones.
La UAIR de BanRegio cuenta con el personal, los modelos, las metodologías, los parámetros, la tecnología y la independencia necesaria para vigilar, controlar y anticipar los riesgos que podrían causar impactos importantes en la Institución. Además de estar constantemente adoptando criterios y políticas que vienen de la misma Institución y de la normatividad aplicable, la UAIR también busca las mejores prácticas a nivel nacional e internacional, para hacer más efectiva su administración de riesgos.
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